Średnia ważona investopedia

Średnie ruchome średnie ważenie Definicja średniej ruchomej średniej Typ średniej ruchomej, która przypisuje większą wagę do ostatnich danych cenowych, niż zwykła średnia ruchoma. Średnia ta jest obliczana poprzez przyjęcie każdej z cen zamknięcia w określonym przedziale czasowym i mnożenie ich przez określone miejsce w serii danych. Po uregulowaniu pozycji okresów są sumowane i dzielone przez sumę liczby okresów. Przekroczone średnie kroki średnie Przeciętne średnie ruchy liniowe 15-dniowe średnie ruchome w ciągu 15 dni są mnożone przez 15, wczoraj do 14, i tak dalej aż do dnia 1 w przedziałach czasowych. Wyniki te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników (15 14 13 3 2 1 120). Średnia ważona liniowo ważona była jedną z pierwszych odpowiedzi na większe znaczenie dla ostatnich danych. Popularność tej średniej ruchomej została zmniejszona przez wykładniczą średnią ruchoma. ale mimo to okazuje się być bardzo użyteczny. Różnica pomiędzy średnią ruchoma a ważoną średnią ruchoma Średnioroczna średnia w okresie 5-dniowym, oparta na powyższych cenach, zostanie obliczona przy użyciu następującego wzoru: Na podstawie powyższego wzoru Średnia cena za okres wymieniony powyżej wynosiła 90,66. Wykorzystanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Kluczowym ograniczeniem jest to, że punkty danych starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zbioru danych. W tym miejscu ważone ruchome średnie wchodzą w grę. Średnie ważone przypisują większą wagę do bardziej aktualnych punktów danych, ponieważ są one bardziej istotne niż punkty danych w odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić do 1 (lub 100). W przypadku prostej średniej ruchomej ważenia są równomiernie rozłożone, dlatego nie są one przedstawione w powyższej tabeli. Cena końcowa średniej emisji AAPLMoving: Jakie są ich najbardziej popularnymi wskaźnikami technicznymi, średnie kroczące są używane do oceny kierunku bieżącej tendencji. Każdy typ średniej ruchomej (powszechnie napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednienie wielu poprzednich punktów danych. Po ustaleniu średniej wynikającej z wykresu jest następnie wykreślana na wykresie, aby umożliwić przedsiębiorcom przeglądanie wygładzonych danych, a nie koncentrowanie się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne dla wszystkich rynków finansowych. Najprostszą formą średniej ruchomej, znanej jako zwykła średnia ruchoma (SMA), oblicza się biorąc średnią arytmetyczną danego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchoma, należy dodać do ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielić wynik o 10. Na rysunku 1 suma cen za ostatnie 10 dni (110) jest podzielony przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią z 10 dni. Jeśli zamiast tego przedsiębiorca chciałby wyznaczyć średnią na 50 dni, to taki sam kalkulator zostanie dokonany, ale obejmowałby ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Średnia uzyskana poniżej (11) uwzględnia przeszłe 10 punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie o tym, jak dany składnik aktywów jest wyceniony w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że ​​w miarę pojawiania się nowych wartości najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu, a nowe punkty muszą zostać zastąpione. Tak więc zestaw danych nieustannie przenosi się do nowych danych, gdy tylko będzie dostępny. Ta metoda obliczeń zapewnia, że ​​tylko rozliczane są bieżące informacje. Na rysunku 2, po dodaniu nowej wartości 5 do zestawu, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje pomniejszona z obliczenia. Ponieważ stosunkowo niewielka wartość 5 zastępuje dużą wartość 15, można oczekiwać, że średnia z danych zmniejszy się, co robi, w tym przypadku od 11 do 10. Co robi średnie ruchy Jak raz wartości MA zostały obliczone, są one wykreślane na wykresie, a następnie połączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te zakrzywione linie są wspólne na wykresach technicznych podmiotów gospodarczych, ale jak one są stosowane mogą się znacznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rysunku 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchu do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę okresów używanych do obliczania. Te zakrzywione linie wydają się najpierw rozpraszać lub mylić, ale przyzwyczaili się do nich, gdy czas się trwa. Czerwona linia jest po prostu średnią ceną w ciągu ostatnich 50 dni, a niebieska linia jest średnią ceną w ciągu ostatnich 100 dni. Teraz, gdy zrozumiesz średnią ruchomej i jak wygląda, dobrze wprowadź inny typ średniej ruchomej i sprawdź, jak różni się od wspomnianej wcześniej prostej średniej ruchomej. Prosta średnia ruchoma jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców, ale podobnie jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoje krytyki. Wiele osób twierdzi, że użyteczność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od miejsca, w którym występuje w sekwencji. Krytycy argumentują, że najnowsze dane są bardziej znaczące niż starsze dane i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę przedsiębiorcy zaczęli przywiązywać większą wagę do ostatnich danych, co doprowadziło do powstania różnego rodzaju nowych średników, z których najbardziej popularna jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy średnich ruchów ważonych i Jaka jest różnica między SMA a EMA) Średnia przemieszczeniowa wykładnicza Średnia średnica ruchoma jest rodzajem średniej ruchomej, która przynosi większą wagę do ostatnich cen w celu zwiększenia jej wrażliwości do nowych informacji. Uczenie skomplikowanego równania w obliczaniu EMA może być niepotrzebne dla wielu przedsiębiorców, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla Ciebie. Jednak dla ciebie matematyki są tutaj równania EMA: przy użyciu formuły do ​​obliczania pierwszego punktu EMA można zauważyć, że nie ma wartości dostępnej do wykorzystania w poprzedniej EMA. Ten mały problem można rozwiązać, uruchamiając obliczenie przy użyciu prostej średniej ruchomej i kontynuując od powyższej formuły stamtąd. Przygotowaliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny zawierający rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej ruchomej, jak i wykładniczej średniej ruchomej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz lepsze zrozumienie, jak obliczany jest SMA i EMA, spójrz, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenie EMA, zauważysz, że większy nacisk położono na ostatnie punkty danych, co czyni go typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczba okresów czasu używanych w każdej średniej jest identyczna (15), ale EMA reaguje szybciej na zmiany cen. Zauważ, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena wzrasta i spada szybciej niż SMA, gdy cena maleje. Ta reakcja jest głównym powodem, dla którego wielu przedsiębiorców wolą używać EMA w SMA. Co robi różniące się średnie Średnie ruchome są całkowicie dostosowywanym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie dobrać dowolną ramkę czasową, jaką chcą podczas tworzenia średniej. Najczęstsze okresy czasu użyte w ruchomej średniej to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest okres generowania średniej, tym bardziej wrażliwe będą zmiany cen. Im dłuższy jest czas, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Nie ma odpowiedniej ramki czasowej, którą można użyć podczas konfigurowania średnich kroczących. Najlepszym sposobem na określenie, który z nich najlepiej Ci odpowiada, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami czasu, aż znajdziesz taki, który pasuje do twojej strategii. Średnie kroczące średnie: podstawy W ciągu kilku lat technicy znaleźli dwa problemy z prostym ruchem średni. Pierwszy problem leży w ramce czasowej średniej ruchomej (MA). Większość analityków technicznych uważa, że ​​akcje cenowe. kurs otwarcia lub zamknięcia, nie wystarczy, aby zależeć od prawidłowego przewidywania sygnałów kupna lub sprzedaŜy akcji krzywej MAs. Aby rozwiązać ten problem, analitycy przypisują większą wagę do najnowszych danych o cenach, posługując się geometrycznie wyważoną średnią ruchoma (EMA). (Więcej informacji na temat eksploracji średniej ruchomej ważonej). Przykład Na przykład przy użyciu 10-dniowego okresu analitycznego analityk wziąłby cenę zamknięcia 10 dnia i pomnożył tę liczbę o 10, dziewiąty dzień o dziewięć, ósmy dzień do ósmego i tak dalej do pierwszego z nich. Gdy suma zostanie ustalona, ​​analityk podzieliłby liczbę przez dodanie mnożników. Jeśli dodasz mnożniki 10-dniowego przykładu MA, liczba wynosi 55. Wskaźnik ten jest znany jako liniowa ważona średnia ruchoma. (W celu porównania przeczytać proste średnie kroczące, aby trend wyróżniał się). Wielu techników jest mocnych wierzących w geometrycznie wygładzonej średniej ruchomej (EMA). Ten wskaźnik został wyjaśniony na tak wiele różnych sposobów, że myli studentów i inwestorów. Być może najlepszym wyjaśnieniem jest John J. Murphys Analiza techniczna rynków finansowych (opublikowana przez New York Institute of Finance, 1999): Wyraźna gładka średnia ruchoma dotyczy zarówno problemów związanych z prostą średnią ruchoma. Po pierwsze, średnica wygładzona wykładniczo przypisuje większą wagę do najnowszych danych. Dlatego jest to ważona średnia ruchoma. Choć przyznaje mniejszą wagę do danych z przeszłych cen, uwzględnia ona w obliczaniu wszystkich danych w życiu instrumentu. Ponadto użytkownik jest w stanie wyregulować wagę, aby uzyskać większą lub mniejszą wagę do cen za ostatnie dni, które są dodawane do wartości procentowej z poprzednich dni. Suma obu wartości procentowych wzrasta do 100. Na przykład ostatnia cena może być przypisana wadze 10 (.10), która jest dodawana do poprzednich dni waga 90 (.90). Daje to ostatni dzień 10-krotnego ważenia. Byłoby to równoważne średniej dwudziestominutowej, dając ostatnie dni cenę mniejsze wartości 5 (0,05). Wykres 1: Średnia płynność ruchoma według wyŜej powyŜszej tabeli PowyŜszy wykres przedstawia indeks Nasdaq Composite Index od pierwszego tygodnia od sierpnia 2000 r. Do 1 czerwca 2001 r. Jak widać wyraźnie, EMA, która w tym przypadku wykorzystuje dane o cenach zamknięcia dziewięć dni, ma wyraźne sygnały sprzedające 8 września (oznaczone czarną strzałką w dół). Był to dzień, kiedy indeks spadł poniżej poziomu 4000. Druga czarna strzałka pokazuje inną nogę, którą spodziewali się technicy. Nasdaq nie mógł generować wystarczająco dużo wolumenu i odsetek od inwestorów detalicznych, aby przekroczyć 3000 punktów. Następnie znów spadł na dno na 1619.58 w kwietniu 4. Tendencja na 12 kwietnia jest zaznaczona strzałką. Tu indeks zamknął się na poziomie 1,961.46, a technicy zaczęli widzieć instytucjonalnych menedżerów funduszy, którzy zaczęli podejmować niektóre transakcje, takie jak Cisco, Microsoft i niektóre z problemów związanych z energią. (Przeczytaj nasze powiązane artykuły: Przenoszenie średnich kopert: uszlachetnianie popularnego narzędzia handlowego i przenoszenie średniego odbicia). Artykuł 50 jest klauzulą ​​negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w której przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające.